Skip to main content

Preço Médio Ponderado Do Volume (Vwap) Estratégia De Negociação


Preço médio ponderado do volume (VWAP) Estratégia de negociação


Preço médio ponderado do volume (VWAP) Estratégia de negociação


Em matemática e ciência da computação, um algoritmo é um conjunto de instruções para cálculos ou uma tarefa. Um algoritmo de negociação é um modelo com etapas necessárias para negociar uma ordem de uma maneira específica. Por exemplo, dada uma ordem para vender 100.000 ações de um estoque, o algoritmo pode funcionar de várias maneiras. Pode dar as regras para colocar essa quantidade como uma ordem de limite único ao melhor preço de mercado atual. Alternativamente, ele pode dividir essa quantidade em segmentos e executar a ordem ao longo de um par de horas no dia. O algoritmo decide o tipo, preço e quantidade para cada uma dessas pequenas encomendas, com base em uma mistura de dados históricos e de mercado vivo. Qualquer que seja o algoritmo, sua execução é totalmente automatizada através de um sistema computadorizado que coloca essas ordens e as monitora.


A intervenção humana geralmente não é exigida na negociação algorítmica. No entanto, de acordo com o algoritmo o sistema computadorizado pode ser controlado por comerciante humano em tempo real para modificar ou cancelar ordens.


Um exemplo simples de negociação algorítmica é discutido abaixo. A ordem é vender 100.000 ações de uma ação XYZ ao longo das próximas quatro horas. Um algoritmo muito simples, embora impraticável, poderia ser vender 2500 partes a cada hora, independentemente do preço de mercado. Tal algoritmo é previsível e não leva em conta preços e volumes de mercado. Por outro lado, um algoritmo poderia levar em consideração estes dois parâmetros. Um tal algoritmo é baseado no VWAP (preço médio ponderado do volume).


O preço médio ponderado do volume (VWAP) é uma ferramenta negociando que seja usada por comerciantes. Essas ferramentas são usadas com maior freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos. Ele é usado como referência para decidir o preço ao qual o título deve ser comprado ou vendido. A idéia é, se você comprar uma segurança a um preço inferior ao VWAP é uma boa compra. Da mesma forma, se você vender a segurança a um preço superior ao VWAP, então é uma boa venda.


Anatomia da estratégia automatizada de VWAP


Com 3 elementos-chave, uma Estratégia VWAP consiste em Análise de pedidos recebidos. Distribuição de volume inteligente, ordens de trabalho inteligentemente.


Análise de ordens recebidas: Análise antes de um comércio que filtra quaisquer ordens que podem ser negociadas mais apropriadamente usando outros meads. Quaisquer operações que sejam ilíquidas ou muito grandes em relação ao volume médio diário são desviadas para a atenção manual.


Distribuição inteligente de volume: Um elemento-chave de uma estratégia automatizada bem-sucedida é uma estimativa precisa da distribuição de volume. Durante o tempo desejado, o sistema gera uma previsão do padrão de volume do estoque, dia inteiro ou parcial. Para corresponder a este padrão de volume projetado, uma distribuição comercial é criada. Mais participação comercial ocorre durante os períodos do dia em que o volume é esperado para ser o mais pesado, minimizando o impacto da negociação durante os períodos de volume fino permitindo que a ordem de beneficiar da maioria das condições líquidas.


Ordens de trabalho inteligente: O último elemento crítico de uma estratégia automatizada bem-sucedida é a capacidade de obter a melhor execução em negociações individuais em torno da distribuição de volume esperada. Um conjunto de regras são usadas aqui para equilibrar os negócios passivos ganham spread contra a necessidade de permanecer no cronograma para cada hora bin do dia. Quando os mercados são mais líquidos que torneios em todas as fontes disponíveis e comércios mais pesadamente.


Se você pode negociar a preços melhores do que aqueles do preço médio ponderado pelo volume (VWAP), este é frequentemente um ponto da avaliação para a habilidade de um comerciante. Embora sejam relativamente simples, as estratégias VWAP são difíceis de implementar.

Comments

Popular posts from this blog

Discussão O 3 Duck S Trading System

Tópico: The 3 Duck's Trading System
O Sistema de Negociação do 3 Pato
O Sistema de Negociação do 3 Pato
O sistema é bastante simples e fácil de usar. Como um monte de sistemas de negociação será mais produtivo quando os preços estão se movendo em uma direção e não preso em um intervalo de negociação apertado. Claro que este sistema tem perder comércio e perder corridas, mas com boa gestão do dinheiro e boa disciplina, tenho certeza que este sistema irá mantê-lo fora de maus negócios e dar-lhe uma grande chance de fazer lucros no mercado FX. Uma das coisas boas sobre este sistema é que ele irá rapidamente dizer-lhe se os preços estão em uma fase de swing para cima ou para baixo e impedi-lo de adivinhar! Ele também permitirá que você decidir ser um touro ou um urso e comércio na direção dessa tendência. Existem 3 gráficos envolvidos neste sistema: um gráfico de 4 horas, um gráfico de 1 hora e um gráfico de 5 minutos. Há um indicador, uma média móvel simples de 60 períodos (60 sma) plot…

Livros Em Forex Management

Money Management Forex Books Enquanto negociao Forex fortemente conectado com a anlise dos grficos e os indicadores fundamentais, sabendo onde entrar e onde sair de uma posio no suficiente. Comerciantes profissionais gerenciar seus riscos e dedicar muito do seu tempo para aprender as tcnicas de gesto de dinheiro adequada. Aqui voc pode encontrar alguns dos melhores Forex e-books sobre gesto de dinheiro no comrcio financeiro. Quase todos os e-books de Forex esto no formato. pdf. Voc precisar do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que esto em partes) so compactados. Se voc estiver tendo problemas ao fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome. Tente clicar com o boto direito do mouse em um link de download de livro e selecione Salvar link como. Se voc o proprietrio dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e no quer que eu compartilhe deles, por favor, entre em contato comigo e eu vou remov-los com prazer. Controle de Ris…